15・20・25と覚えておこう。
今日はＶＩＸの売買法についてお話します。
ＶＩＸ指数が１５ドルまで下がったら買い、２０日保有します。その間に２５ドルまで上昇したら売ります。
上昇しない場合は、２０日後に損切りを行います。
ここで言う、２０日とは営業日ベースですから土日を含めるとだいたい１か月です。
ルールを詳細に記述します。ＶＩＸの終値が１５ドルまで下がったら、その日の終値で買い、そして終値が２５ドルまで上がった場合、その日の終値で売るのがこの機械的売買法のルールです。
つまり、ここでは全ての取引を終値で行うという前提になっています。
２０２１年からこの方法でＶＩＸの取引を行った結果が、図表１の通りです。
これによると、１２回取引があり、勝ちは５回、負けが７回でした。
しかし、１回あたりの負けの金額は低いので、勝ち金額が大きく上回り、総額では儲けを出しています。
図表２が収益曲線です。
ダウ平均の動きもつけました。
これを見ると、期間中の前半は収益が下がっています。
後半は上がっています。その理由は、前半において日々株価がゆっくり上がる期間が長かったためです。
そのような場合、ＶＩＸ指数は低迷します。
これに対して、後半は収益が上がり始めました。
株価の上下動が大きくなり始めた時期です。一般に、株価が天井に近づくと、日々の動きは大きくなります。弱気の人たちがだんだん増えてくるからです。
皆さんにＶＩＸの買いをおすすめするようになったのは、ここに理由があります。
今後のＶＩＸの取引において、１５・２０・２５を守っていけば、このシミュレーション結果に比べて、高い成果を上げられるのではないかと考えています。なお、実際の取引においては、ＶＩＸの先物ＣＦＤ（限月交代有）を用いるか、日本の取引市場であるならば、３１８Ａを用いることになります。
この場合の売買タイミングはＶＩＸ指数と全く同じになります。
なお、やや異なったルールもあります。２５ドルまで日中（米国時間）に上がった場合は、その価格（２５ドル）で売るというというやり方です。これを用いると、若干パフォーマンスは上がります。
ここではその結果については省略します。
機械的に行うより、臨機応変に対応する方がいいです。そのため、詳細のデータは省いた次第です。
コメント
コメント一覧 （14件）
VIX指数をドルベースで見たいと思いますが、どうすれば良いでしょうか。
現時点での為替換算で良いのでしょうか。
> この場合の売買タイミングはＶＩＸ指数と全く同じになります。
なるほどです。期中の前半・後半のタイミングがあるわけですね。
318Aチビチビ買いの私はその辺りを読めていませんでした。勉強になります。(^◇^;)
頭の整理できません。何度も読んでみます。
早速取り組みたいが、CFD開設はSBI証券に有るIG証券の方が手数料安いからそうするべき？
今日中に開設する予定です♪
こんな方法があったのも驚き、年1.2回が買い売りで株の方向を示して取引していたので、早く知りたかった。
VIX指数について
VIX指数15はドルベースだと思うのですが、証券会社の３１８Ａを見ると円ベースでの表記になっています。
この相関関係が良く判りません。
お教えください。
図表２が良く分かりません。
VIXを取引する場合は15.20.25.のルール
318Aで取引する場合はどの様なルールが有るのか教えて下さい。
▪️VIX指数が15ドルまで下がった
現在、Trading Viewで見るVIX指数が現在14.21なので、以下どちらかで買っていいということですね。
・IG証券のバラエティ(VIX他)ボラティリティ指数の買値が17.05
・SBI証券の318A VIX先物ETFの現物買が756.4
そして、Trading Viewで見るVIX指数が25ドルまで上昇したら、上記で売るということですね。
318Aですが、8月22日の東証の終値は756.4でした。しかしパウエルFRB議長のハト派的な金利シフトを受けてVIX指数は一気に下がったので、夜間取引中に318Aも一気に下落し、689に（マイナス8.91）となりました。
VIXが15ドル台だったので、私もすでに318Aを購入していますので、マイナス状態です。
通常の株ですと8%で損切りという所なのでしょうが、318Aの場合は上昇に転じる可能性が高いので押し目買いをしようかと考えています!
VIX値はどこで見れますか？
8/24のIG証券のボラティリテエィ指数は17.39です。楽天証券の318Aは756.4円です。
8/24 VIX指数が14.22ですね。早速購入し、9/17には、売却します。
8/25 本日もVIX指数は14.22。これを確認して本日初めて少額ですが、
318Aを690円で購入してみました。
林先生のご教示どおり
VIX=20のとき：20×50=1,000円
VIX=25のとき：25×45=1,125円
くらいになるまで気長に持ち続けようと思います。
楽しみです。
貴重なトレード法を有難うございます。初心者です。機械的投資法を是非実践しようと考えました。本日8/25、VIX指数が15を切ったので、とりあえず318Aを200枚購入してみました。そこで質問が３点あります。①保有期間についてです。期間20日間(20営業日)というのはVIX指数が15を切った今日からが9/25まででよいでしょうか。②先物の限日との関係です。先生からのLIN「今日の気づき」の中で確か、限日21日でローテーション？とありました。318Aを保有した私は、この限日を意識する必要はなく、売買はあくまでもVIX指数の25を意識するか、-8％で損切りをすることでよろしいのでしょうか？③上記文中の「図表2」の日付が05-26、09-26・・・と26日で区切ってあります。この日付で区切ったている意味を教えて下さい。
以上3点よろしくお願いいたします。
318Aをかなり買い増ししました。今、―22万になっています。買い付けが早すぎたか。
９/17に損切になるか、乾杯か！